Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe U.S. Bond FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011MontantnotionnelLes notes ci-jointes sont une composante des états financiers.250 The U.S. Bond FundNomde la valeurDécaissementsduCompartimentEncaissementsduCompartimentDate derèglementJuste valeurUSDCompartiment%DeviseUSD 500 000 CDX.EM.13 * 5,00% 20/06/2015 30 809 0,01USD 289 350 CDX.NA.IG.9 * 0,77% 20/12/2012 2 598 0,00USD 385 800 CDX.NA.IG.9 * 0,71% 20/12/2012 3 101 0,00CMBX NAAM4 1,00% * 17//02/2051 55 986 0,01USD 180 000USD 200 000 CMBX.NA.AJ.4 1,00% * 17//02/2051 99 979 0,03USD 200 000 CMBX.NA.AJ.4 1,00% * 17//02/2051 98 979 0,03USD 200 000 CMBX.NA.AJ.4 1,00% * 17//02/2051 99 979 0,03USD 350 000CMBX.NA.AM.3 * 1,00% 13//12/2049 (94 971) (0,03)USD 140 000CMBX.NA.AM.4 1,00% * 17//02/2051 43 547 0,01USD 300 000Federative RepBrazil * 1,00% 20/06/2016 (10 618) 0,00USD 600 000Federative RepBrazil * 1,00% 20/06/2016 (20 622) (0,01)USD 1 000 000Federative RepBrazil * 1,00% 20/06/2015 (21 325) (0,01)USD 100 000General ElectricCapital Corp * 4,90% 20/12/2013 4 842 0,00USD 100 000Japan,Government of * 1,00% 20/03/2016 (1 521) 0,00USD 200 000Japan,Government of * 1,00% 20/03/2016 (3 041) 0,00USD 700 000Japan,Government of * 1,00% 20/03/2015 (4 190) 0,00USD 290 000 MetLife Inc. * 1,00% 20/06/2018 (39 104) (0,01)USD 800 000 MetLife Inc. * 1,00% 20/03/2016 (70 607) (0,02)USD 300 000Peoples RepChina * 1,00% 20/09/2016 (10 894) 0,00USD 300 000Peoples RepChina * 1,00% 20/09/2016 (10 507) 0,00USD 400 000Peoples RepChina * 1,00% 20/09/2016 (13 324) 0,00USD 800 000Peoples RepChina * 1,00% 20/03/2016 (24 194) (0,01)USD 2 500 000Republic of ThePhilippines * 1,00% 20/12/2015 (112 810) (0,03)USD 100 000 U.K. Gilt * 1,00% 20/12/2015 1 010 0,00USD 200 000 U.K. Gilt * 1,00% 20/06/2016 1 358 0,00USD 700 000United MexicanStates * 1,00% 20/06/2016 (25 029) 0,00USD 2 000 000United MexicanStates * 1,00% 20/03/2021 (180 144) (0,06)Swaps de défaut de créance à la juste valeur positive ........................................................ 822 603 0,22Swaps de défaut de créance à la juste valeur négative ........................................................ (835 331) (0,22)Swaps de défaut de créance à la juste valeur ................................................................. (12 728) 0,00Total des instruments financiers dérivés ........................................................................ 2 273 560 0,62* En cas de faillite ou de restructuration modifiée, le Compartiment versera le montant notionnel à la contrepartie ou inversement.** Détenu en nantissement par les courtiers dans le cadre des appels de marge pour les contrats à terme détenus par le Compartiment.*** Détenu en nantissement par les courtiers dans le cadre des appels de marge pour les contrats à terme détenus par le Compartiment.# Le contrat de rachat est garanti par une obligation du Trésor américain. La valeur totale de la garantie est de USD 6 426 781.