Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Global Bond FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011DeviseMontantnotionnelUSD 2 500 000USD 1 500 000USD 1 500 000USD 3 000 000Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.102 The Global Bond FundNomde la valeurDécaissementsduCompartimentEncaissementsduCompartimentDatede règlementJuste valeurUSDCompartiment%United MexicanStates * 1,00% 20/12/2011 2 626 0,00United States ofAmerica * 1,00% 20/06/2016 (25 004) 0,00United States ofAmerica 1,00% * 20/06/2016 (25 157) 0,00United States ofAmerica 1,00% * 20/06/2016 (50 313) 0,00Universal HealthServices Inc. 1,00% * 20/06/2016 60 446 0,00USD 1 000 000USD 1 500 000 UST Inc. 0,72% * 20/03/2018 (27 653) 0,00USD 1 000 000 Vivendi SA 1,17% * 20/06/2013 (2 349) 0,00USD 1 100 000 Vivendi SA 1,00% * 20/06/2018 12 202 0,00USD 500 000 Vivendi SA 1,74% * 20/06/2013 (6 513) 0,00USD 1 000 000 Vivendi SA 1,80% * 20/06/2013 (14 029) 0,00USD 1 500 000USD 1 800 000State ofCalifornia 1,00% * 20/06/2016 (47 894) 0,00Commonwealthof Australia 1,00% * 20/06/2016 10 750 0,00Swaps de défaut de créance à la juste valeur positive ..................................................... 2 079 893 0,12Swaps de défaut de créance à la juste valeur négative ..................................................... (2 159 332) (0,13)Swaps de défaut de créance à la juste valeur .............................................................. (79 439) (0,01)Total des instruments financiers dérivés ..................................................................... (59 643 939) (3,98)* En cas de faillite ou de restructuration modifiée, le Compartiment versera le montant notionnel à la contrepartie ou inversement.Juste valeurUSDCompartiment%Total actifs financiers à la juste valeur par le biais ducompte de résultat (108,17%) ................................................. 1 624 041 387 108,17Total passifs financiers à la juste valeur par le biais ducompte de résultat ((7,40)%) ................................................... (113 460 876) (7,40)Total actifs financiers à la juste valeur par le biais ducompte de résultat (100,77%) ................................................. 1 510 580 511 100,77Autres éléments du passif net ((1,03) %) ............................... (15 506 732) (1,03)Ajustement des cours d’offre du marché sur les dernierscours négociés (0,26%) ............................................................ 3 936 958 0,26Actifs nets (100,00 %) .............................................................. 1 499 010 737 100,00** Détenu en nantissement par les courtiers dans le cadre des appels de marge pour les contrats à terme détenus par le Compartiment.*** Partiellement détenu en nantissement par les courtiers dans le cadre des appels de marge pour les contrats à terme détenus par leCompartiment.% du totalAnalyse du total des actifsdes actifsValeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis sur une bourse de valeursofficielle ou négociés sur un marché réglementé. ............................................................................................. 82,66Valeurs mobilières négociables autres que celles admises sur une bourse officielle ou négociées sur unmarché réglementé ............................................................................................................................................ 1,48Plans d’investissement collectif ........................................................................................................................ 4,31Instruments financiers dérivés négociés ........................................................................................................... 2,96Instruments financiers dérivés de gré à gré ...................................................................................................... 0,08Autres actifs ...................................................................................................................................................... 8,51100,00