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Russell Investment Company plcThe Sterling Corporate Bond FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Date derèglementMontantsouscritMontantvenduPlus-value(moins-value)latenteGBPCompartiment%16/11/2011 USD 925 000 GBP 566 512 27 524 0,0816/11/2011 USD 3 092 663 GBP 1 905 669 80 440 0,2316/11/2011 USD 3 086 046 GBP 1 903 052 78 809 0,2216/11/2011 USD 329 606 GBP 200 000 11 673 0,0316/11/2011 USD 230 000 GBP 141 114 6 592 0,0216/11/2011 USD 150 000 GBP 94 269 2 061 0,0116/11/2011 USD 200 000 GBP 129 665 (1 225) 0,00Plus-values latentes sur contrats de change à terme fermes ouverts .................................. 336 362 0,94Moins-values latentes sur contrats de change à terme fermes ouverts ............................... (364 323) (1,01)Plus-values (moins-values) nettes latentes sur contrats de change à terme fermesouverts .............................................................................................................................. (27 961) (0,07)Swaps de taux d’intérêt (0,57%)MontantnotionnelDécaissements duCompartimentEncaissementsdu CompartimentDatede règlementJuste valeurGBPCompartiment%DeviseGBP 6 MonthGBP 1 890 000 LIBOR Fixed 3.93% 15/12/2040 203 708 0,57Swaps de taux d’intérêt à la juste valeur ...................................................................... 203 708 0,57Swaps de défaut de créance (0,37%)DeviseMontantnotionnelEUR 1 000 000EUR 420 000Nom de lavaleuriTraxx EuropeCrossoveriTraxx EuropeCrossoverDécaissementsduCompartimentFixedEncaissementsduCompartimentDate derèglementJuste valeurGBPCompartiment%1.000% * 20/12/2016 92 690 0,26Fixed5.000% * 20/12/2016 37 891 0,11Swaps de défaut de créance à la juste valeur ............................................................... 130 581 0,37Total des instruments financiers dérivés ...................................................................... 335 859 0,95* En cas de faillite ou de restructuration modifiée, le Compartiment recevra le montant notionnel de la contrepartie.Juste valeurGBPCompartiment%Total actifs financiers à la juste valeur par le biais ducompte de résultat (98,03%) ..................................................... 34 986 181 98,03Total passifs financiers à la juste valeur par le biais ducompte de résultat ((1,15)%) .................................................... (413 278) (1,15)Total actifs financiers à la juste valeur par le biais ducompte de résultat (96,88%) ..................................................... 34 572 903 96,88Autres éléments de l’actif net (2,41%) ..................................... 861 907 2,41Ajustement des cours d’offre du marché sur les dernierscours négociés (0,71%) .............................................................. 254 415 0,71Actifs nets (100,00 %) ............................................................... 35 689 225 100,00Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.192 The Sterling Corporate Bond Fund
Russell Investment Company plcThe Sterling Corporate Bond FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011% du totalAnalyse du total des actifsdes actifsValeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis sur une bourse de valeursofficielle ou négociés sur un marché réglementé. ............................................................................................... 85,34Valeurs mobilières négociables autres que celles admises sur une bourse officielle ou négociées sur unmarché réglementé .............................................................................................................................................. 2,53Plans d’investissement collectif .......................................................................................................................... 3,96Instruments financiers dérivés négociés ............................................................................................................. 0,17Instruments financiers dérivés de gré à gré ........................................................................................................ 1,23Autres actifs ........................................................................................................................................................ 6,77100,00Le courtier pour les contrats à terme ouverts est JP Morgan :Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont :Barclays Bank PlcCitibankCredit SuisseDeutsche BankGoldman SachsHSBCJP MorganMorgan StanleySociété GeneraleUBS AGLa contrepartie pour les swaps de défaut de créance est Barclays Bank.La contrepartie pour les swaps de taux d’intérêt est JP Morgan.La proportion des investissements du The Sterling Corporate Bond Fund en droits de souscription ou en titres éligibles pour lePlan d’Épargne en Actions (PEA) français fut invariablement égale ou supérieure à 75 pour cent au cours du semestre clôturé le30 septembre 2011.Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.The Sterling Corporate Bond Fund 193
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