Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe U.S. Bond FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011MontantnotionnelUSDLes notes ci-jointes sont une composante des états financiers.248 The U.S. Bond FundJuste valeurUSDCompartiment%Descriptif(1 700 000) Put at 3.00 on 3 Year IROExpiring June 2012 ........................................................................... (366) 0,00(1 400 000) Put at 2.75 on 3 Year IROExpiring June 2012 ........................................................................... (496) 0,00(1 400 000) Put at 2.75 on 3 Year IROExpiring June 2012 ........................................................................... (441) 0,00(800 000) Put at 10.00 on 10 Year IROExpiring October 2012 ..................................................................... - 0,00Options sur swaps vendues à la juste valeur (primes reçues : 502 863 USD) ................ (141 183) (0,04)Swaps de taux d’intérêt ((0,16) %)DeviseMontantnotionnelBRL 100 000BRL 200 000BRL 300 000BRL 300 000BRL 400 000BRL 800 000BRL 900 000BRL 1 100 000BRL 1 400 000BRL 100 000BRL 100 000BRL 200 000BRL 200 000BRL 200 000BRL 300 000BRL 400 000BRL 400 000Décaissementsdu CompartimentBRL 12 MonthEncaissementsdu CompartimentDatede règlementJuste valeurUSDCompartiment%LIBOR 10,61% 02/01/2013 90 0,00BRL 12 MonthLIBOR 12,17% 02/01/2013 4 003 0,00BRL 12 MonthLIBOR 12,07% 02/01/2013 5 628 0,00BRL 12 MonthLIBOR 12,48% 02/01/2013 5 874 0,00BRL 12 MonthLIBOR 10,45% 02/01/2013 63 0,00BRL 12 MonthLIBOR 10,46% 02/01/2013 207 0,00BRL 12 MonthLIBOR 11,88% 02/01/2013 14 168 0,00BRL 12 MonthLIBOR 11,89% 02/01/2013 17 592 0,01BRL 12 MonthLIBOR 11,89% 02/01/2013 22 606 0,01BRL 12 MonthLIBOR 10,77% 02/01/2014 82 0,00BRL 12 MonthLIBOR 12,54% 02/01/2014 2 751 0,00BRL 12 MonthLIBOR 10,56% 02/01/2014 (224) 0,00BRL 12 MonthLIBOR 12,11% 02/01/2014 4 186 0,00BRL 12 MonthLIBOR 12,25% 02/01/2014 4 948 0,00BRL 12 MonthLIBOR 10,83% 02/01/2014 435 0,00BRL 12 MonthLIBOR 12,20% 02/01/2014 9 233 0,00BRL 12 MonthLIBOR 12,11% 02/01/2014 12 270 0,00BRL 12 MonthLIBOR 10,58% 02/01/2014 (439) 0,00BRL 700 000EUR 700 000 6 Month EURIBOR 1,00% 18/09/2014 (809) 0,00EUR 900 000 6 Month EURIBOR 3,50% 21/09/2021 96 237 0,03EUR 300 000 6 Month EURIBOR 3,65% 21/09/2021 38 216 0,01EUR 200 000 6 Month EURIBOR 3,65% 21/09/2021 25 477 0,01