Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe U.S. Bond FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Montantdu principalUSDJuste valeurUSDCompartiment%DG Funding Trust275 Zero Coupon due 31/12/49 2 291 300 0,61Citigroup Capital XII5 775 8.500% due 30/03/40 ........ 143 834 0,042 744 212 0,73Total des actionsprivilégiées ......................... 2 882 849 0,77MontantnotionnelInvestissements à court terme (2,08%)États-Unis (2,08%)Fannie Mae Discount Notes2 200 000 Zero Coupon due 04/01/12 2 199 472 0,59Freddie Mac Discount Notes2 200 000 Zero Coupon due 10/02/12 2 199 187 0,59ITAU Unibanco SA New York500 000 Zero Coupon due 17/01/12 497 397 0,13900 000 Zero Coupon due 06/02/12 894 765 0,24Kells Funding LLC600 000 0.260% due 02/12/11 ........ 599 727 0,16900 000 0.270% due 03/11/11 ........ 899 770 0,24500 000 0.240% due 07/11/11 ........ 499 873 0,13Total des investissements àcourt terme ......................... 7 790 191 2,08Total des valeursmobilières négociables ....... 371 983 153 99,38Contrat de rachat (1,71%)États-Unis (1,71%)BNP Paribas6 400 000 0.120% due 03/10/11# ....... 6 400 000 1,71Contrat de rachat total ...... 6 400 000 1,71Nombred’actionsJuste valeurUSDCompartiment%Instruments du marché monétaire ((0,28)%)États-Unis (0,28%)U.S. Treasury BillsZero Coupon due150 000 13/10/11** ........................ 150 000 0,04560 000 0.026% due 17/11/11 ......... 559 991 0,14360 000 0.025% due 25/11/11*** ... 359 983 0,10Total des instruments dumarché monétaire ............. 1 069 074 0,28Nombred’actions Plans d’investissement collectif (9,73%)Irlande (9,73%)Russell Investment CompanyIII plc1 200The Euro Liquidity Fund -Class C Income Shares ...... 1 610 336 0,43Russell Investment CompanyIII plc30The Sterling LiquidityFund - Class C IncomeShares ................................ 46 743 0,01Russell InvestmentCompany III plc3 474 653The U.S. Dollar Cash FundII - Class A Shares ............ 34 746 529 9,29Total des plansd’investissement collectif .. 36 403 608 9,73Total des investissementshors instruments financiersdérivés ................................ 415 855 835 111,10Instruments financiers dérivés (0,62%)Contrats à terme ouverts (0,35%)MontantnotionnelUSDPrixdu coût moyenUSDPlus-value(moins-value)latenteUSDCompartiment%9 571 625 145,02 66 of Ultra Long U.S. Treasury Bond FuturesLong Futures ContractsExpiring December 2011 .................................... 897 625 0,251 238 188 99,06 5 of 90 Day Eurodollar FuturesLong Futures ContractsExpiring December 2012 .................................... 4 500 0,005 222 888 99,48 21 of 90 Day Eurodollar FuturesLong Futures ContractsExpiring December 2011 .................................... (713) 0,003 681 300 98,17 15 of 90 Day Eurodollar FuturesLong Futures ContractsExpiring December 2013 .................................... 33 263 0,01Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.The U.S. Bond Fund 241