Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Sterling Corporate Bond FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Date derèglementMontantsouscritMontantvenduPlus-value(moins-value)latenteGBPCompartiment%16/11/2011 USD 925 000 GBP 566 512 27 524 0,0816/11/2011 USD 3 092 663 GBP 1 905 669 80 440 0,2316/11/2011 USD 3 086 046 GBP 1 903 052 78 809 0,2216/11/2011 USD 329 606 GBP 200 000 11 673 0,0316/11/2011 USD 230 000 GBP 141 114 6 592 0,0216/11/2011 USD 150 000 GBP 94 269 2 061 0,0116/11/2011 USD 200 000 GBP 129 665 (1 225) 0,00Plus-values latentes sur contrats de change à terme fermes ouverts .................................. 336 362 0,94Moins-values latentes sur contrats de change à terme fermes ouverts ............................... (364 323) (1,01)Plus-values (moins-values) nettes latentes sur contrats de change à terme fermesouverts .............................................................................................................................. (27 961) (0,07)Swaps de taux d’intérêt (0,57%)MontantnotionnelDécaissements duCompartimentEncaissementsdu CompartimentDatede règlementJuste valeurGBPCompartiment%DeviseGBP 6 MonthGBP 1 890 000 LIBOR Fixed 3.93% 15/12/2040 203 708 0,57Swaps de taux d’intérêt à la juste valeur ...................................................................... 203 708 0,57Swaps de défaut de créance (0,37%)DeviseMontantnotionnelEUR 1 000 000EUR 420 000Nom de lavaleuriTraxx EuropeCrossoveriTraxx EuropeCrossoverDécaissementsduCompartimentFixedEncaissementsduCompartimentDate derèglementJuste valeurGBPCompartiment%1.000% * 20/12/2016 92 690 0,26Fixed5.000% * 20/12/2016 37 891 0,11Swaps de défaut de créance à la juste valeur ............................................................... 130 581 0,37Total des instruments financiers dérivés ...................................................................... 335 859 0,95* En cas de faillite ou de restructuration modifiée, le Compartiment recevra le montant notionnel de la contrepartie.Juste valeurGBPCompartiment%Total actifs financiers à la juste valeur par le biais ducompte de résultat (98,03%) ..................................................... 34 986 181 98,03Total passifs financiers à la juste valeur par le biais ducompte de résultat ((1,15)%) .................................................... (413 278) (1,15)Total actifs financiers à la juste valeur par le biais ducompte de résultat (96,88%) ..................................................... 34 572 903 96,88Autres éléments de l’actif net (2,41%) ..................................... 861 907 2,41Ajustement des cours d’offre du marché sur les dernierscours négociés (0,71%) .............................................................. 254 415 0,71Actifs nets (100,00 %) ............................................................... 35 689 225 100,00Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.192 The Sterling Corporate Bond Fund