Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Global Bond FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011DeviseMontantnotionnelDécaissementsdu CompartimentEncaissementsdu CompartimentDate derèglementJuste valeurUSDCompartiment%MXN 71 300 000MXN 1 MonthLIBOR 6,96% 27/07/2020 129 719 0,01MXN 1 400 000MXN 1 MonthLIBOR 6,59% 08/12/2015 4 511 0,00MXN 22 400 000MXN 1 MonthLIBOR 6,59% 08/12/2015 68 779 0,00MXN 156 700 000MXN 1 MonthLIBOR 6,75% 08/06/2016 535 213 0,04MXN 35 100 000MXN 1 MonthLIBOR 7,50% 02/06/2021 147 632 0,01MXN 13 600 000MXN 1 MonthLIBOR 6,75% 08/06/2016 47 291 0,00MXN 64 800 000MXN 1 MonthLIBOR 6,75% 08/06/2016 221 326 0,01MXN 15 200 000MXN 1 MonthLIBOR 7,50% 02/06/2021 63 932 0,00MXN 12 500 000MXN 1 MonthLIBOR 1,00% 06/09/2016 (4 638) 0,00MXN 7 500 000MXN 1 MonthLIBOR 1,00% 06/09/2016 (2 814) 0,00USD 300 000 3,50%BBA LIBOR USD3 MONTH 15/06/2021 (40 485) 0,00USD 2 400 000 3,50%BBA LIBOR USD3 MONTH 15/06/2021 (324 886) (0,02)USD 10 500 000 3,25%BBA LIBOR USD3 MONTH 21/12/2021 (1 009 593) (0,07)USD 7 100 000BBA LIBOR USD3 MONTH 1,00% 15/06/2021 (975 517) (0,07)Swaps de taux d’intérêt à la juste valeur positive ............................................................. 2 743 897 0,18Swaps de taux d’intérêt à la juste valeur négative ............................................................ (4 407 707) (0,29)Swaps de taux d’intérêt à la juste valeur ...................................................................... (1 663 810) (0,11)Swaps de défaut de créance (0,01%)MontantnotionnelNomde la valeurDécaissementsduCompartimentEncaissementsduCompartimentDatede règlementJuste valeurUSDCompartiment%DeviseAB SCA Finansz 1 000 000 (publ) 1,00% * 20/09/2015 11 141 0,00USD 2 800 000 Avnet Inc 1,00% * 20/09/2016 222 299 0,01USD 1 500 000 BP Plc 1,00% * 20/12/2015 (17 399) 0,00British SkyUSD 3 700 000 Broadcasting 1,00% * 20/12/2018 127 905 0,01USD 2 100 000 CBS Corp 1,00% * 20/06/2019 92 144 0,01USD 2 000 000 CBS Corp 1,00% * 20/06/2019 91 495 0,01CommonwealthUSD 300 000 of Australia * 1,00% 20/12/2016 977 0,00CommonwealthUSD 600 000 of Australia * 1,00% 20/12/2016 1 655 0,00CommonwealthUSD 700 000 of Australia * 1,00% 20/12/2016 1 583 0,00CommonwealthUSD 800 000 of Australia * 1,00% 20/03/2016 5 388 0,00USD 800 000Commonwealthof Australia * 1,00% 20/03/2016 5 385 0,00Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.The Global Bond Fund 99