Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Global Equity FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011DeviseMontantnotionnelEUR 425 000EUR 450 000EUR 1 135 000Nomde la valeurCap One BankUSA NationalDatede règlementJuste valeurUSDCompartiment%Association 1,00% * 20/09/2017 41 013 0,00iTraxx EuropeCrossover Series13 Version 2 1,00% * 20/09/2017 43 425 0,01iTraxx EuropeSeniorFinancials Series16 Version 1 1,00% * 20/12/2016 110 970 0,01iTraxx EuropeSeniorFinancials Series16 Version 1 1,00% * 20/12/2016 185 764 0,02EUR 1 900 000USD 925 000 MetLife Inc * 1,00% 20/12/2016 (98 824) (0,01)USD 1 200 000 CDX.EM.16-V1 5,00% * 20/12/2016 (83 267) (0,01)USD 1 225 000 CDX.EM.16-V1 5,00% * 20/12/2016 (90 609) (0,01)USD 1 450 000USD 1 450 000USD 1 450 000USD 1 450 000USD 1 550 000CommonwealthBank ofAustralia 1,00% * 20/09/2016 144 655 0,02WestpacBanking Corp 1,00% * 20/09/2016 144 655 0,02CommonwealthBank ofAustralia * 1,00% 20/09/2016 (79 975) (0,01)WestpacBanking Corp * 1,00% 20/09/2016 (79 975) (0,01)Australia & NewZealand BankingGroup 1,00% * 20/09/2016 154 631 0,02DécaissementsduCompartimentEncaissementsduCompartimentUSD 1 550 000Australia & NewZealand BankingGroup * 1,00% 20/09/2016 (85 491) (0,01)USD 2 600 000CDX.NA.HY.16-V1 5,00% * 20/06/2016 223 050 0,03USD 2 700 000CDX.NA.HY.16-V1 5,00% * 20/06/2016 229 022 0,03USD 2 700 000CDX.NA.HY.16-V1 5,00% * 20/06/2016 225 440 0,03USD 5 425 000CDX.NA.IG.17-V1 1,00% * 20/12/2016 107 352 0,01USD 12 900 000CDX.NA.IG.17-V1 1,00% * 20/12/2016 244 762 0,03USD 13 000 000CDX.NA.IG.17-V1 1,00% * 20/12/2016 246 359 0,03Swaps de défaut de créance à la juste valeur positive ....................................................... 2 181 877 0,27Swaps de défaut de créance à la juste valeur négative ....................................................... (518 141) (0,06)Swaps de défaut de créance à la juste valeur ................................................................ 1 663 736 0,21Total des instruments financiers dérivés ....................................................................... (771 882) (0,10)* En cas de faillite ou de restructuration modifiée, le Compartiment versera le montant notionnel à la contrepartie ou inversement.** Partiellement détenus par les courtiers aux fins de couvrir la marge initiale des contrats à terme détenus par le Compartiment.Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.128 The Global Equity Fund