Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Sterling Bond FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Date derèglementMontantsouscritMontantvenduPlus-value(moins-value)latenteGBPCompartiment%09/12/2011 USD 182 112 EUR 135 000 669 0,0009/12/2011 USD 104 000 GBP 64 251 2 552 0,0009/12/2011 USD 161 000 GBP 104 359 (942) 0,00Plus-values latentes sur contrats de change à terme fermes ouverts .................................. 2 219 897 0,55Moins-values latentes sur contrats de change à terme fermes ouverts ............................... (2 427 731) (0,57)Plus-values (moins-values) nettes latentes sur contrats de change à terme fermesouverts .............................................................................................................................. (207 834) (0,02)Swaps de taux d’intérêt (0,46%)DeviseMontantnotionnelDécaissementsdu CompartimentGBP 6 MonthEncaissementsdu CompartimentDatede règlementJuste valeurGBPCompartiment%GBP 3 000 000 LIBOR Fixed 5.08% 31/10/2013 285 241 0,07GBP 6 MonthGBP 9 000 000 Fixed 1.00% LIBOR 01/01/2012 193 882 0,05GBP 3 MonthGBP 2 000 000 Fixed 1.00% LIBOR 16/09/2038 386 864 0,10GBP 3 MonthGBP 4 000 000 LIBOR Fixed 5.00% 05/09/2027 1 118 029 0,27USD 3 700 000 Fixed 3.57%GBP 3 MonthLIBOR 21/07/2021 (320 257) (0,08)EUR 11 300 000EUR 6 MonthLIBOR Fixed 2.34% 25/05/2017 51 237 0,01EUR 27 200 000 Fixed 1.57%EUR 6 MonthLIBOR 25/05/2014 (4 376) 0,00GBP 330 000 Fixed 3.04%GBP 6 MonthLIBOR 14/09/2026 2 165 0,00GBP 280 000GBP 6 MonthLIBOR Fixed 5.54% 20/06/2020 70 816 0,02USD 1 200 000 Fixed 3.13%GBP 3 MonthLIBOR 28/10/2015 (76 393) (0,02)GBP 3 560 000GBP 6 MonthLIBOR Fixed 3.04% 30/12/2014 241 207 0,06EUR 1 730 000 Fixed 2.75%EUR 6 MonthLIBOR 26/02/2016 (74 422) (0,02)Swaps de taux d’intérêt à la juste valeur positive .............................................................. 2 349 441 0,58Swaps de taux d’intérêt à la juste valeur négative ............................................................. (475 448) (0,12)Swaps de taux d’intérêt à la juste valeur ....................................................................... 1 873 993 0,46Swaps de défaut de créance (0,11%)DécaissementsduCompartimentEncaissementsduCompartimentDeviseMontantnotionnelNom de lavaleurDatede règlementJuste valeurGBPCompartiment%USD 1 050 000 Goldman Sachs * 1,00% 20/06/2013 14 543 0,00Rentokil InitialEUR 2 000 000 Plc 100% * 20/03/2013 (3 024) 0,00General ElectricUSD 800 000 Capital 4,95% * 20/09/2013 (23 954) (0,01)EUR 1 000 000 Wolters Kluwer * 1,00% 20/03/2014 (4 712) 0,00Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.The Sterling Bond Fund 179