Klenke Wahrscheinlichkeitstheorie

584 Notation
Cov[X, Y ] Kovarianz der Zufallsvariablen X und Y ,98
CPoiν
δx
zusammengesetzte Poisson-Verteilung, 317
Dirac-Verteilung, 12
E[X] Erwartungswert der Zufallsvariablen X,97
E[X; A] =E[X A], 167
E[X |F] bedingter Erwartungswert, 169
exp θ
F =(Ft)t∈I
Exponentialverteilung, 45, 289
Filtration, 185
f.s, f.ü. fast sicher und fast überall, 31
G(x, y) Greeenfunktion einer Markovkette, 351
Γθ,r Gammaverteilung mit Größenparameter θ > 0 und
Formparameter r>0, 46, 289
γp = b − 1,p
geometrische Verteilung mit Parameter p, 44
ggT(M) größter gemeinsamer Teiler aller m ∈ M ⊂ N, 366
H ·X diskretes stochastisches Integral von H bezüglich X, 192
I Menge der invarianten Verteilungen einer Markovkette,
360
i.i.d. independent and identically distributed, 55
Im(z) Imaginärteil von z ∈ C, 281
λ, λ n Lebesgue-Maß, n-dimensionales, 25
Lip(E) Raum der Lipschitz-stetigen Funktionen auf E, 237
L p ,L p Lebesgue’sche Räume p-fach integrierbarer Funktionen,
89, 139, 140
L(X) Verteilung der Zufallsvariablen X
M(E), Mf (E),
M≤1, M1(E) Menge der (endlichen bzw. (Sub-)W-) Maße auf E, 17,
235
Mloc,c
Raum der stetigen lokalen Martingale, 470
μ ⊗ ν Produkt der Maße μ und ν, 27, 264
μ ∗ ν Faltung der Maße μ und ν, 60, 266
μ ⊗n n-faches Produktmaß, 264
μ ∗n n-fache Faltungspotenz, 60
μ ≪ ν μist absolutstetig bezüglich ν, 151